WHALE WATCH：用 GPT 6 Astra 写了一篇 6 页的研究论文，探讨如何运行 24/7 的交易代理。完整代码库已包含。 架构设计： 错误定价信号的四个目标：对冲基金追逐的统计套利、波动率曲面、因子分解和内部集群。每个目标都有背后的公式。 8 个机器人基金结构，采用制作者-检查者分离机制，确保没有代理评估自己的工作。涵盖了实际基金的核心功能。 300 个代理的监控层同时扫描订单簿、期权活动、SEC 文件、宏观公告和央行账户。 假设引擎会消化筛选后的机会，编写全新的 Python 策略，隔夜回测，并淘汰任何 Sharpe 比率低于 1.5 的策略。 部署关卡：每个策略在接触真实资本前需通过四个严格筛选条件：Sharpe 比率高于 1.5，回撤低于 15%，胜率高于 55%，t 统计值高于 2.0。 Telegram 警报会直接发送到你的手机，包括交易工具、策略信心、Sharpe 比率、回撤、执行窗口和 Kelly 尺寸仓位。 目前已经进行了三天的实时运行。