7月13日，A股市场在上周五的回调后再次走弱，受外部市场波动和科技板块阶段性获利了结的影响。收盘后，有传言称A股量化策略早已将韩国科技股的走势纳入因子模型，并引发国内科技子板块的联动反应。一家管理规模超过人民币200亿元的量化私募基金创始人表示：“从行业角度来看，国内顶尖量化公司很少使用韩国数据来构建因子；这个传言纯属外界的猜测。量化行业今天也遭受了重大损失；据我收盘后了解，大多数同行都录得负的超额收益。”一家管理规模约人民币100亿元的量化公司经理称这一指控不公平，并补充道：“如果量化基金仅根据海外科技股的走势进行交易，长期超额收益必然为负；大多数量化公司并不会这样做。这个行业仍然通过识别并持有优质公司来寻找阿尔法收益。”