投资者押注美国国债将有更多上行空间。 相对于看跌期权，投资者愿意为长期国债的看涨期权支付的额外成本高达约50个基点，为2025年3月以来的最高水平。 这标志着与9月底看跌期权相对于看涨期权的250个基点溢价相比，出现了大幅逆转。 这表明投资者越来越多地押注国债价格的进一步上涨。 此外，一项期权交易的目标是在一个月内将10年期国债收益率降至4.60%左右，涉及6.5万份合约，溢价约700万美元。 这是因为10年期国债收益率自9月23日以来首次跌破5.00%，目前比10月7日的峰值下降了40个基点。 债券市场正在经历价格和情绪的大幅波动。