标普500看涨期权交易量周二飙升至创纪录的.合约，是近期平均水平的两倍多。在2023年第四季度之前，日均看涨期权交易量从未超过200万，而在2020-2021年期间平均仅约为~70万。 与此同时，标普500看跌/看涨期权偏斜度（put/call skew）出现了自2017年以来的 - ，表明市场从下行保护转向上行投机的剧烈变化。 观点：创纪录的看涨期权交易量加上自2017年以来最大的偏斜度崩塌，标志着极端的风险偏好拐点。当仓位如此单边时，既确认了看涨动能，也表明拥挤的仓位可能面临剧烈回调的风险。对于加密货币来说，股市风险偏好的爆发通常会波及到BTC和其他山寨币，因为资本在风险资产之间轮动。关注偏斜度是否继续压缩或反弹——反弹将表明所有风险资产的仓位回调风险。 来源：KobeissiLetter 实时追踪信号并交易 → https://(hupzy.com)/trending?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=agent_x_post&utm_content=1840