
NingNing|2025年10月12日 04:50
今天中午成功解锁人生一个新成就:LOL最强王者🫅
终于有多余心力可以复盘一下9月降息~10·11大崩盘之间投资策略并加以调整。
Alpha仓位押注deAI、DeSci成为Uptober主线,是产生这波浮亏的主要原因。
而在Agent一再提示$ZEC为代表的隐私板块(加密朋克叙事文艺复兴)的情况下,犹犹豫豫没有将亏损的Alpha仓位平移至隐私板块。
悟已往之不谏,知来者之可追!正好借着当下这个加密不确定性极大化的时机调整投资策略。
首先,我们借鉴AI领域的强化学习方法抽象出一个金融交易环境,这个环境的状态如下:
--美国经济周期处于从美林时钟的过热期➡️[A]软着陆|[B]滞胀|[C]衰退的三岔路口;
--美国的货币周期处于第二次降息开启+量化紧缩的状态,美国的财政政策处于财政补贴削减+减税的状态;
--美国的货币周期开启二次降息,反而让美元指数出现轧空的强势上涨,目前已接近100
--地缘政治环境的主线是中美之间的关税战第二场战役的号角刚刚吹响
--加密市场处于叙事疲劳期和创新瓶颈期,当下市场完全由风险情绪和流动性驱动。在10·11大清算之后,流动性尚未修复,市场定价有效性严重不足。
其次,我们要谨慎设定投资策略的目标,早上我一度想利用Alpha Agent强大的标的筛选能力追涨杀跌快速消除9月以来的浮亏,但现在心态平静下来之后,我更倾向于设定一个更长周期的、低最大回撤的、稳健PnL增长曲线的目标。
最后是投资策略的调整。基于当下环境和设定目标,将做如下策略调整:
--当下加密期权市场的期限结构预示大饼将在Q4长期横盘,突破13万美元大关的概率在快速衰减,加之外部地缘政治、经济周期、货币周期所带来的巨大不确定性,在Uptober行情证伪的事实面前,战略性放弃将BTC加入Bata仓位
--Alpha仓位的DeSci和DeAI价格非常弱势,短期之内难以修复。果断选择止损,将腾出来这部分U重新分散部署。因为个人判断山寨季将只有结构性机会,目前倾向于选择在隐私等强势板块和诸如PT-KAITO、YT-USDE等另类投资机会进行部署
以上。(NingNing)
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