手把手教你写策略--移植一个my语言策略

CN
5 年前

最近和朋友聊策略的时候,了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期,例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决,有兴趣的可以先看下:链接。不过在my语言策略中这个问题由于my语言高度的封装特性,无法灵活的自行处理数据。这个时候就需要把策略思路移植为其它语言。


对于趋势策略移植来说是非常简单的,我们可以使用一段范例代码,填充驱动策略的数据计算部分代码,填充交易信号触发条件即可。


可复用的范例代码:

以用于OKEX期货的策略为例。


举例:双均线策略的移植

麦语言回测:


麦语言策略代码:


移植为JavaScript策略

首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分:


可以看到,双均线策略非常简单,只是首先获取K线数据records,然后使用TA函数库的均线函数TA.MA计算出5日均线、15日均线(回测界面上可以看到,K线周期设置的是日K线,所以TA.MA(records, 5)计算出的就是5日均线,TA.MA(records, 15)15日均线)。

然后获取ma5指标数据的倒数第二个点ma5_curr(指标值),倒数第三个点ma5_pre(指标值),ma15指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了,如图:


只要形成这样的状态,即为确定的金叉死叉。

那么判断信号的部分就可以写成:


这样就移植OK了,可以回测试下:

JavaScript策略的回测

回测配置:


回测结果:


my语言的回测


可以看到回测结果基本一样,这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理(例如K线合成)、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。

有兴趣的同学动手试试吧

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