我们一直在Vergex建造一些东西。四月发货。 它被称为“利用流动性代理框架”。 快速上下文：OpenAI最近描述了他们如何构建一个百万行的产品，其中没有人编写一行代码。三个工程师，五个月。诀窍不是模型，而是背带。约束、过梁、结构测试、反馈回路。Mitchell Hashimoto说得很好：每次特工搞砸了，你都会设计一个修复程序，这样就不会再发生了。 我们接受了这个想法，并将其指向量化交易。 在我们的框架中，每个量化场景都有自己的协议——做市、统计套利、执行算法、宏观相对价值、预测市场套利。每个都实现了相同的接口，独立运行，获得自己的测试和文档。 有趣的部分：协议组成。 StatArb→ LiquidityIntel→ ExecutionAlgo→ HedgeEngine 这是黄金/白银比率交易。信号来自StatArb，通过流动性评分进行过滤，通过自适应VWAP执行，剩余增量用COMEX期货对冲。四个独立的协议，作为DAG连接在一起。 你可以在不同的资产类别中做同样的事情。Polymarket上的选举概率变化会触发美元/墨西哥比索的宏观相对价值计算，该计算会输入跨资产统计套利信号，进行尾部对冲，并通过执行算法进行路由。五个协议，一个组成图。 代理人不能碰的一件事：风险规则。 头寸限制、提款阈值、断路器、合规性——所有这些都是硬编码的。只有人类才能通过明确的审批程序改变这些。当协议组成时，风险约束变得更加严格，从不放松。 我们正在为美国股票、外汇、金属、指数和预测市场构建这个模型。完整的报道将于4月发布。