投资者在期权市场的仓位极度看空： 标普500指数的3个月看跌/看涨期权偏斜率（put-call skew）上升至约0.50，接近3年来的最高水平。 看跌/看涨期权偏斜率衡量看跌期权相对于看涨期权的溢价程度，数值越高表明投资者的恐惧情绪越强。 相比之下，单只股票的平均3个月看跌/看涨期权偏斜率上升至约0.15，为自8月以来的最高水平。 此外，标普500指数的1个月偏斜率上升至约0.53，为2022年熊市以来的最高水平。 这一数值几乎接近2020年疫情崩盘期间的水平约0.56。 华尔街是否变得过于看空了？