自定义指标·MACD策略·DIF穿越零轴 一、 MACD的核心原理 MACD在投资市场上被称为“指标之王”，一直是投资市场上最被重视的指标。在AiCoin等众多知名的行情平台中，MACD一直是默认的展示指标。它是一种基于均线的趋势跟踪型技术指标，其核心在于利用短期和长期均线的差异衡量市场动量变化，同时进一步平滑处理以消除干扰和识别趋势信号。MACD能够兼顾市场趋势和震荡行情，是技术分析中非常重要且应用广泛的工具。 1. 组成部分：MACD的基本构成 MACD指标由以下三个部分组成，每个部分传递不同的信息： DIF（快线）： DIF是短期EMA与长期EMA的差值，直接反映市场的动量变化。当DIF上升时市场动量增强，当下降时市场动量减弱，DIF为MACD的核心计算线。 DEA（慢线）： DEA通过对DIF的进一步平滑处理（一般为DIF的9日EMA），滤掉部分市场波动的干扰，使趋势信号更加直观明确。 柱状图： 柱状图表示DIF与DEA的差值，可用来直观地显示市场动能变化的强弱。柱状图的增长表明动量增强，柱状图缩小则表示动量减弱。 2. 基本原理：MACD如何运作 MACD基于短期EMA（如12日）和长期EMA（如26日）的动态关系，逐步平滑并量化市场动量变化，主要体现在以下三个方面： 零轴和多空变换： DIF和DEA在零轴的上下波动充当多空分界线，穿越零轴通常意味着市场趋势发生重要转折，标志多空力量的交替。 交叉信号： 当快线DIF上穿慢线DEA时，表明市场动量开始增强，为买入信号；反之当快线下穿慢线时，表明市场动量减弱，为卖出信号。 柱状图变化： 柱状图的增长和缩小反映了市场动量的强弱变化，有助于交易者快速判断趋势是否持续或减弱。 3. 特性优势：MACD的适用范围 MACD作为市场趋势跟踪和动量衡量工具，具备以下特性： 趋势敏感性： DIF和DEA的交互关系适合捕捉趋势市场中的重要转折，如趋势开始、趋势结束或趋势加速。 震荡行情适用性： MACD柱状图能够动态反映市场动量的增加或减少，有助于在区间震荡行情中判断假突破或趋势逆转。 信号直观性： 通过零轴、交叉点与柱状图的变化，MACD能够以可视化形式传递市场动能，为交易决策提供参考。 4. 应用场景：MACD的实际用途 MACD广泛应用于多种交易场景，为交易者提供明确的判断和进出场依据： 趋势跟踪： MACD的快慢线交叉以及零轴穿越常用来识别趋势市场中的买卖信号。例如，当DIF上穿DEA时买入，当下穿DEA时卖出。 趋势力度衡量： 柱状图大小表明趋势的动能强弱，柱状图随着价格上升扩大时，动量强劲；随着价格下降缩小时，动量减弱。 背离信号识别： 当市场价格与MACD指标走势出现背离（如价格创新高但MACD未创新高），通常意味着趋势可能发生反转。 5. 技术逻辑：MACD的构造特点 与其他技术指标相比，MACD的计算逻辑通过双重平滑实现了动量的量化和趋势的过滤： 消除市场杂音： EMA通过对收盘价的计算减少了短期波动的影响，使交易者关注市场主要趋势。 动量的双层滤镜： 快线DIF捕捉短期动量变化，慢线DEA对快线进行再平滑，从而提高信号精度。 适用多市场： 无论是股票、期货、外汇还是加密货币市场，MACD都能有效实现趋势和动量分析。(AiCoin中文)