刻一个几乎没有翻过的舟 — 中期选举年美股的历史规律

还有不到四个月就是中期大选了，我在 2022 年就写过中期大选和风险市场的关系，可惜现在找不到了，但不影响我重新再刻一次这个历史上几乎没有翻的舟，就是中期大选和风险市场的影响。

第一个数据：

从 1930 年以来，如果全年出现超过 10 个单日涨跌超过 2% 的交易日，标普 500 平均全年回报只有 -1.2%。但如果这类大波动日不超过 10 个，平均全年回报可以达到 19.4%。

第二个数据：

1930 年以来的 24 次中期选举周期中，从选举年 12 月到次年 3 月 标普 500 平均上涨 7.2%，中位数上涨 7.9%，其中 21 次上涨、3 次下跌，上涨概率达到 87.5%。

所以总的来说，中期大选往往是有利于风险市场的，华尔街之前就统计过中期选举年的标普 500 年内平均最大回撤约为 19%，其他年份约为 13%，从中期选举年低点向后一年平均涨幅约为 32%。

也就说明中期选举年可能会回调的幅度较大，但中期选举以后的反弹会更加激烈。

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