量化交易或者叫程序化交易这个交易领域之前文章很少提到，二爷也是在学习阶段，后面会陆续边学习边分享出来。
今天先聊一下我对量化交易的看法，以及最近在跑的两个量化策略。
一. 如何看待量化交易的意义
量化只是一种工具，一种实现并验证个人交易策略的高效工具，但并不能代替人的思考。
从来没有一套万能的量化程序可以所向无敌，关键的还是背后人的智慧。
甚至同一套量化程序，在一些人用起来如获至宝，而在另些人看来却是垃圾。只有与自己认知程度一致的策略，才能真正提高效率、增强收益。
二、最近在跑的两个量化策略
最近几天按照一个量化平台的文档，摸索着实现了两个自己的量化策略：
1.一个是ADA合约的网格策略
ADA最近我一直在bfx持有多单，预期看涨，但又想在震荡市中获取震荡差价盈利。
网格策略就是在一定的价格区间内，划分出若干个网格，跌一个网格买入，涨一个网格卖出，赚得一个差价。
预期能通过这个策略：
- 在震荡or下跌的时候可以在仓位不增加或少量增加的情况下，不断降低我ada多单的持仓成本
- 在上涨的时候自动分批止盈。
该策略已稳定上线跑了5天，因为最近震荡下跌目前处于浮亏状态，但持仓成本在不断降低，符合预期。
2.另一个是BTC的120日均线策略
这个是为了实现近期一直以来的BTC120日均线交易计划，基本流程很简单：
当价格在120日均线以上2%时，开多
当价格在120日均线以下2%时，平多
不断循环上面步骤
2%的设置是为了防止在120日均线附近反复触发条件，降低一些摩擦成本。
（这里2%是按自己的经验预设的，有时间再拿历史数据回测看看有没有更合理的参数。）
今天120日均线完成第2次回踩后开始反弹，并未触及我的止损位置，多单继续拿稳。
（另：上述的量化平台和策略代码，我会发到知识星球，以供感兴趣的交流参考）
我不认为自己是什么牛人，也还在不断通过复盘学习改进。
如果你是同道中人，欢迎持续关注或者加我微信进群交流。
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