如何分散化交易？海龟交易法则来告诉你

1.

分散化交易的重要性

一个期望值为正的交易系统，早晚会给你带来财富，但前提是你必须能活到那一天。交易的首要目标应该是生存。

所以应当尽量避免破产风险（由于在一连串的失败中损失过大，不得不退出交易的风险），控制单笔交易承担的风险，单笔交易风险越大，破产风险也越大。

控制风险一方面是要控制头寸规模，另一方面还要做到分散化交易。

只要存在趋势，趋势交易者就能实现盈利，但是最怕等不到想要的趋势。

通过市场分散化和系统分散化，可以提高抓住趋势的概率、增强交易系统的稳健性。

2.

市场分散化

你的资产组合中应该包含尽可能多的市场，市场之间不能有太高的关联性。

海龟交易法则中将市场分为三大类：

a.基本面市场

如外汇、利率市场。价格变动的主要动力并不是交易行为，而是宏观经济事件的影响。

这类市场的流动性最高、趋势最清晰，最容易被趋势交易者把握。

b.投机者市场

如股票、大宗商品期货。

这类市场中，投机者的影响要大于政府或那些大的对冲者，价格是由市场态度决定的。这类市场对趋势交易者来说较难把握。

c.综合衍生市场

如标普500指数、上证A50等。

一个指数综合了多只股票的波动，起到了中和的作用，海龟交易法认为其不适合这种市场。

选择交易的市场越多越分散，交易系统的稳定性就越高。

3.

系统分散化

同时使用多个交易系统，交易的稳健性会大大提高。

海龟中的多交易系统，不是指同时做趋势和震荡（因为这两者底层逻辑本身是相斥的）。

多个交易系统，是指不同周期级别的交易系统。

比如日线的趋势系统和4小时的趋势系统，当日线级别处于震荡时，4小时可能存在趋势。

（日线级震荡行情，日线趋势系统处于亏损）

（4小时趋势行情，4小时趋势系统处于盈利）

当其中一个遭遇衰落时，另一个却可能财源滚滚。能大大提高交易的稳健性。

我不认为自己是什么牛人，但是善于不断通过复盘学习改进。

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