在编写、使用策略时，经常会使用一些不常用的K线周期数据。然而交易所、数据源又没有提供这些周期的数据。只能通过使用已有周期的数据进行合成。合成算法已经有一个JavaScript版本了（链接），其实移植一段JavaScript代码为Python版本很简单。接下来我们一起写一个Python版本的K线合成算法。

JavaScript版本

有JavaScript算法，对于Python其实逐行翻译移植就可以了，遇到JavaScript的内置函数，或者固有方法，对应的去Python中查找对应的方法即可，所以移植还是比较容易的。

算法逻辑完全一模一样，只是JavaScript的函数调用var n = d.getTimezoneOffset()，移植到Python时，使用Python的time库中的n = time.altzone代替。其它差异仅仅是语言语法方面的了（例如for循环的使用，布尔值的差别，逻辑与、逻辑非、逻辑或的使用差别等..）。

移植后的Python代码：

测试

火币行情图表

回测合成4小时图表

以上代码仅作为学习参考使用，如果用于具体策略中，请根据需求修改、测试。

如有BUG或者改进建议，欢迎留言，十分感谢 o^_^o