使用Python实现一个简单的商品期货布林指标突破策略

CN
5 years ago

布林指标突破策略,思路非常简单。使用Python语言编写该策略,也非常容易实现,加上回测配置信息,有70行代码,实际可以更加精简,鉴于教学策略,没有使用难懂的Python语法,使用的是比较基础的语句、结构。便于使用Python语言进行商品期货程序化交易的学习者借鉴、参考。鉴于文章篇幅,策略结构,说明注释,直接写在代码注释中。


策略:

使用BOLL指标上下轨作为突破边界,突破上轨平空、做多。突破下轨平多,做空。用于捕捉趋势行情,所以震荡行情中会有回撤。


策略实现:


回测

使用rb2001合约回测


注意

需要注意的是,策略为了教学用途,设计上按照最简单的原则设计。下单量使用的是1手,如果下单量是多手,可以思考下可能会带来什么问题,应该如何改造升级,应对此类问题。

该策略引用了「画线类库」,策略需要在「模板栏」中勾选上这个类库,画线类库可以在策略广场中搜索找到。

完整策略代码:https://www.fmz.com/strategy/177584

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