上一篇文章，我们一起设计了一个多品种的合约差价监控策略，本篇文章我们继续完善这个思路。来看一下这个思路是否可行，并且用OKEX V5的模拟盘跑一跑，验证一下策略设计。这些过程也是做数字货币程序化交易、量化交易过程中需要经历的，希望萌新们能积累下宝贵的经验。先剧透一下，策略跑起来了，有些小激动！

策略整体设计按照最简思路去实现，虽然对于细节处理没有过于苛求，但是还是可以从代码中学习到一些小技巧。策略代码整体不到400行，阅读理解起来不会很枯燥。当然这个只是一个测试DEMO，需要跑一段时间测试看看。所以我要说的是：目前策略仅仅是成功的开仓，还有平仓等等各种情况要实际测试检验，程序设计中BUG不可避免，所以测试，DEBUG（排错）很重要！

回到策略设计来说，在上篇文章的代码基础上，给策略加上了：

1、数据持久化设计（使用_G函数保存数据，在重启后可以恢复数据）

2、给每个监控的合约差价对增加了网格数据结构（用来控制对冲开平仓）

3、实现了一个简单的对冲函数用来对冲开平仓

4、增加了一个总权益获取函数用来计算浮动盈亏

5、增加了一些状态栏数据输出显示。

以上就是增加的功能，为了简化设计，策略只设计了做正对冲（空远期合约，多近期合约）。目前永续合约（近期）为负费率，正好做多永续合约，看能不能在增加点费率收益。

让策略跑一会儿~测试了大概3天时间，差价波动其实还是可以的。

可以看到有部分资金费率的收益。

下面分享一下策略源码：

策略用到了一个我自己写的模板类库，由于写的太菜就不公开了，以上策略源码可以修改一下不使用这个模板。有兴趣的可以挂个OKEX V5模拟盘测试。哦！对了，这策略不能回测。