手把手教你把「商品期货计划委托工具」改造成一个日内策略

上一期文章中我们学习了「如何编写一个商品期货计划委托工具」，这是一个半手动的交易策略。那么我们如何实现一个自动的计划委托策略呢？这期文章我们就来一起实现，改造这个工具，改造成一个自动交易的策略。

策略思路

同样使用委托一个订单后，自动生成止损、止盈、反手委托任务的机制，只不过第一个委托订单，按照1分钟级别均线和当前价格的偏离程度来作为触发条件，做回归策略，收盘前平仓。策略并不复杂。

策略实现细节

策略轮询逻辑中的数据准备

获取这些数据用于之后的计算。

需要计算每天早上开盘后的均线，首先要判断出当前以日为单位，开盘时第一根K线的时间戳：

这段代码，就是倒序遍历K线数据，判断第一个符合ts % (1000 * 60 * 60 * 24) == 3600000的K线BAR，ts为K线的时间戳，ts和1000 * 60 * 60 * 24求余，得出一天中，已经渡过了多少毫秒。当这个数值等于3600000时即判断为新的开盘时间开始，因为是早晨9：00开盘，60 * 60 * 1000 = 3600000当时间渡过了3600000毫秒（1小时）时，正好是北京时间9：00。从而拿到每天开盘的第一根K线Bar的时间戳：oneDayBeginTS = ts

然后计算均线：

计算ATR

使用5日ATR指标作为偏离程度的参照，首先计算ATR：

收盘前平仓

oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 69：00开盘时间往后推移6小时，即15：00，nowTs + 1000 * 60即提前一分钟时间，当nowTs + 1000 * 60 > oneDayBeginTS + 1000 * 60 * 60 * 6条件成立，即距离收盘的时间已经小于1分钟了，开始执行平仓。得意于「商品期货交易类库」的强大功能，直接调用全平函数p.CoverAll()，即可全部平仓。商品期货交易类库不熟悉的可以看下这个类库代码，代码是开源的。

触发委托条件

可以看到，和上一篇文章中的创建委托任务代码使用方式类似。由条件Math.abs(records[records.length - 1].Close - avg) > _Dis && !IsEntrust作为触发条件，只要当前的收盘价减去均线当前数值的绝对值大于_Dis这个浮动的触发距离，就创建委托任务。

该委托任务如果触发执行，会和上篇文章一样，自动创建一些列的止盈、止损、反手任务。