年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利

5月23日,AICoin研究院资深套利策略研究员做客【AICoin PC端-群聊-致富 2.0】,讲解如何快速入门资金费率套利。

 

以下为交流会内容:

 

一、资金费套利

 

资金费套利是指在现货和永续合约中同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易,目标是赚取永续合约交易中的资金费收益。

 

资金费是永续合约中的结算机制,用来平衡多空情绪。

 

持有永续合约仓位后,资金费每八小时结算一次。

 

通常情况下:

 

多头强势时,资金费率>0,则多头支付资金费,空头获得资金费;

 

空头强势时,资金费率<0,空头支付资金费,多头获得资金费。

 

假设小明买入1btc的的永续合约,在7:59时,当期资金费率为-0.1%,此时btc永续合约的价格为30000U,那么小明在8:00将可以获得资金费 1 * 30000 * 0.001 = 30U。

 

规律:

 

正向资金费套利:当行情上涨时,空方获得资金费。那么此时套利交易操作为买入现货,卖出永续。

 

反向资金费套利:当行情下跌时,多方获得资金费。那么此时套利交易操作为卖出现货,买入永续。

 

(一)、正向资金费套利

 

案例一:

 

现货价格为999元,永续价格为1000元,价差为1元,资金费率为0.001。

 

买入1份现货,卖出1份永续。

 

等到了将来某个时间点,现货和永续的都价格变为1010元,价差缩小了1元,此时价差为0元。

 

那么永续做空亏损10元,现货盈利11元,价差收益为-10+11=1元

 

在平仓前共收取了三次资金费,每次的资金费率都为0.001,为方便计算假设这三次资金费计算时永续价格都为1000,那么资金费收益为1000*0.001*3=3元。

 

最终收益:1+3=4元。

 

 

年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利_aicoin_图1

 

案例二:

 

现货价格为999元,永续价格为1000元,价差为1元,资金费率为0.001。

 

买入1份现货,卖出1份永续。

 

等到了将来某个时间点,预估下期资金费率为-0.01,需要支付10元高额的资金费,应该平仓。

 

那么永续做空亏损10元,现货盈利-9元,价差收益为10-9=1元。

 

在平仓前共收取了三次资金费,每次的资金费率都为0.001,为方便计算假设这三次资金费计算时永续价格都为1000,那么资金费收益为1000*0.001*3=3元。

 

最终收益:1+3=4元。

 

 

年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利_aicoin_图2

 

实操视频:正向资金费套利操作视频教程

 

教程阅读:一键自动费率套利,投入即可坐等收益,轻松赚零花

 

(二)、反向资金费套利

 

反向资金费套利是卖出现货,买入永续。当手上没有现货时,需要杠杠借币然后执行卖出现货操作。

 

案例一:

 

现货价格为1001元,永续价格为1000元,价差为1元,资金费率为-0.001。

 

日借币利息为0.001,先用杠杆借币抵押U借入现货,然后卖出1份现货,买入1份永续。

 

等到了将来某个时间点,现货和永续的都价格变为1010元,价差缩小了1元,此时价差为0元。

 

那么现货亏损9元,永续盈利10元。价差收益为-9+10=1元。

 

在平仓前共收取了三次资金费,每次的资金费率都为0.001,为方便计算假设这三次资金费计算时永续价格都为1000,那么资金费收益为1000*0.001*3=3元。

 

持仓时间为假设为一天,那么杠杆借币需要支付的利息为 1001*0.001 = 1.001元。

 

最终收益:1+3-1.001=2.999元。

 

 

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一般来说当资金费可以覆盖杠杆利息就值得去做套利,比如上面的例子中日资金费率为0.001*3=0.003,日资金费率-日杠杆利息 = 0.003-0.001=0.002 。

 

实操视频:反向资金费套利操作视频教程

 

教程阅读:机构大户的熊市收益利器——反向套利

 

注:欢迎大家更新至最新版本(v2.2.9)体验反向套利!

 

(三)、资金费套利总结

 

1、永续合约的资金费每8个小时结算一下。资金费率>0,则多头支付资金费,空头获得资金费;资金费率<0,则空头支付资金费,多头获得资金费。

 

2、资金费率大于0时,买入现货,卖出永续;资金费率小于0时,借币后卖出现货,买入永续。

 

3、资金费率稳定且可以覆盖手续费及借币利息即可进行套利操作。

 

二、期期价差套利

 

期期套利也叫跨期套利,是指买卖同币种不同交割日期的合约,利用其价差变动进行的套利。

 

案例一:

 

近期合约价格为10元,远期合约价格为15元,价差为5元。做多1份近期合约,做空1份远期合约,总共投入25元本金。等到了将来某个时间点,近期合约价格变为19元,远期合约价格变为20元,价差缩小为1元,价差缩小了4元。

 

那么近期合约做多盈利9元,远期合约做空亏损5元。

 

总体收益是10-5=4元,盈利与价差缩小值相等。

 

 

年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利_aicoin_图4

 

案例二:

 

近期合约价格为10元,远期合约价格为15元,价差为5元。

 

做多1份近期合约,做空1份远期合约。总共投入25元本金。

 

等到了将来某个时间点,近期合约价格变为12元,远期合约价格变为13元,价差缩小为1元,价差缩小了4元。

 

那么近期合约做多盈利2元,远期合约做空盈利2元。

 

总体收益是2+2=4元,盈利与价差缩小值相等。

 

 

年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利_aicoin_图5

 

案例三:

 

近期合约价格为10元,远期合约价格为15元,价差为5元。

 

做多1份近期合约,做空1份远期合约。总共投入25元本金。

 

等到了将来某个时间点,近期合约价格变为5元,远期合约价格变为6元,价差缩小为1元,价差缩小了4元。

 

那么近期合约做多亏损-5元,远期合约做空盈利9元。

 

总体收益是-5+9=4元,盈利与价差缩小值相等。

 

年化高达60%!一文带你快速入门资金费率套利_aicoin_图6

 

 

相比于期现套利,期期套利的风险及仓位管理难度更大。

 

期期套现的价差主要体现了投资者对标的近期走势和远期走势的差距,当近期合约交割时,价差不一定会回归,可能会出现亏损的情况。同时因为对冲标的都是合约,需要谨慎控制杠杆和保证金,仓位管理的复杂度比期现要大。

 

期期套利使用教程,请参照直播回顾里面“AICoin赚币使用流程”。

 

推荐阅读:直播回顾:揭开套利的神秘面纱

 

三、行情分析

 

近期资金费反向套利机会较多,年化高达100%以上。

 

 

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发表评论
2022-06-05 12:46非同质化韭菜非同质化韭菜
流动性差的小币种才会出现高资金费率,滑点儿把你给亏的裤子都不剩。。。笑。。。回复举报
2022-05-26 01:0123852007
开一次就要差不多现货以及合约综合0.2%的手续费你告诉我怎么赚钱回复举报
2022-05-26 12:52AICoin的社牛AICoin的社牛 回复 23852007
当你收的资金费大于手续费,就会稳定收益了呀,主要是收资金费的,选择一个资金费高的组合,1日都可以收齐手续费了,后面坐等收益了回复举报
2022-05-26 04:09AICoin研究院助手AICoin研究院助手 回复 23852007
资金费套利主要是通过长时间吃资金费获取收益的,比如币安dodo近三日的资金费率总和是0.8%回复举报
2022-05-25 10:184279720742797207
看了直播,50U测试了下,收益稳定,不用自己操作啥,不错哈哈回复举报
2022-05-25 10:07币圈白菜汤片币圈白菜汤片
话说怎么筛选好的套利组合呀回复举报
2022-05-26 04:09AICoin研究院助手AICoin研究院助手 回复 币圈白菜汤片
下一期直播会讲怎么筛选好的组合哦回复举报
2022-05-25 07:23ID2128511
逗比啊 差价那么小,都不够交易手续费的回复举报
2022-05-27 04:18AICoin研究院助手AICoin研究院助手 回复 22198455
策略已整合到aicoin的Pc端软件中,实现界面化操作。可在PC端界面的赚币器中体验https://www.aicoin.com/article/301297.html回复举报
2022-05-26 08:4322198455 回复 AICoin研究院助手
这个可以,有策略吗回复举报
2022-05-25 10:13AICoin研究院助手AICoin研究院助手 回复 ID2128511
上面只是理论中的例子哦,为了方便理解才忽略手续费,设一些比较容易计算的值。而且资金费套利主要收取资金费收益而不是价差收益。当前币安DODO反向资金费套利价差率绝对值为0.8%,当前费率年化高达【105%】,三日年化高达【86%】。回复举报
2022-05-25 10:04币圈白菜汤片币圈白菜汤片 回复 ID2128511
价差都是实时变化的,可能你当前时刻看到的价差很小。
而且目前套利价差机会不大,套利资金费机会比较多,反向套利资金费收益高,年化可达100%多呀。在软件上会实时展示当前套利机会的
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