直播回顾：揭开套利的神秘面纱

5月16日晚，AICoin研究院资深策略研究员做客【AICoin PC端-群聊-致富2.0】，讲解如何快速入门币圈套利。

 

以下为交流会内容总结：

 

一、套利的基本概念

 

所谓“套利交易”，简单来说，就是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。套利赚取的是合约和现货之间的价差，更复杂的套利还可以赚取资金费收益，权利金收益，杠杆利息。

 

套利还可以理解为多空双开抵消价格对收益的影响，牺牲获得单边高额收益的能力，规避了亏损的风险，实现稳定获取小额收益。

 

二、套利类型

 

数字货币市场主要有这五种套利交易方式：现货搬砖套利、期现价差套利、期期价差套利、资金费套利、统计套利。

 

 

（一）现货搬砖套利

 

现货搬砖套利，是指当同一币种在不同平台价差达一定金额，可在A平台低买，提币在B平台高卖。

 

例如：在A平台以30000U的价格买入BTC，然后在B平台以31000U的价格卖出BTC，利润就是1000U。

 

 

（二）期现套利

 

期现套利，是指根据期货和现货之间存在的价差在期货和现货之间进行套利。

 

期货合约最迟在交割的当天，它的价格必然会和现货价格相同。所以当期货合约和现货之间存在价差的时候，就可以进行低风险套利。

 

案例一：现在现货价格为10元，合约比现货高50%，为15元。那么我们在此时买入1份现货，并且做空一份合约。总共投入10元本金。等到了将来某个时间点，假设期货和现货都涨价了，但是价格一样，都变成了20元。那么我们10元买入的现货就是赚了10元。我们15元做空的期货，亏损5元。总体收益是10-5=5元，相比于初始投入的10元本金，获利50%。

 

 

案例二：现货价格为10元，合约比现货高50%，为15元。那么我们在此时买入1份现货，并且做空一份期货。总共投入10元本金。等到了将来某个时间点，假设期货降价、现货涨价了，但是价格一样，都变成了13元。那么我们10元买入的现货就是赚了3元。我们15元做空的期货，亏损2元。总体收益是3+2=5元，相比于初始投入的10元本金，获利50%。

 

 

案例三：现货价格为10元，合约比现货高50%，为15元。那么我们在此时买入1份现货，并且做空一份期货。总共投入10元本金。等到了将来某个时间点，假设期货和现货都下跌了，但是价格一样，都变成了5元。那么我们10元买入的现货就是亏损了5元。我们15元做空的期货，盈利10元。总体收益是10-5=5元，相比于初始投入的10元本金，获利50%。

 

 

 

上述三种情况的最终收益都是5元。收益很稳定，不受价格变动的影响。

 

期现套利的收益只和买入的价差与卖出点的价差有关，和价格变动无关。

 

上述例子中开仓点的价差是5元，平仓点的价差是0元，那么最终收益就是5-0=5元。

 

一般用价差率来衡量这个组合是否值得投资，价差率 = （合约价格-现货价格）/ 合约价格。

 

当价差率能够覆盖手续费率的时候这个组合理论上是盈利的，值得去做套利。

 

上述例子中，开仓价差率是50%，平仓价差率是0%。

 

那么收益率 = 开仓价差率-平仓价差率 = 50%-0% = 50%

 

实盘例子：

 

AICoin的组合K线显示，在一波下跌行情中，BTC的价差率从5月11号的高位1.84%，暴跌到5月12号的低位-4.12%。理论上可以从中获取6%左右的低风险收益。考虑到滑点，手续费等其他因素，这是一个理想中的值。

 

 

期现套利总结：

 

1.买入低价方、卖出高价方；

 

2.价差扩大开仓，价差缩小平仓。价差绝对值越大收益越大；

 

3.收益与价格波动无关，低风险，收益稳定。

 

注：这里是说买入低价方、卖出高价方，而不是买入现货，卖出合约。

 

三、AICoin赚币使用流程

 

1.进入赚币器

 

 

2.选择价差机会

 

 

3.筛选合适的机会

 

 

4.输入参数，一键开仓

 

 

期现价差套利可以通过半自动的套利开平仓进行操作。

 

先用套利开仓进行便捷开仓下单，开仓后再用套利平仓挂起一个平仓的任务。

 

接着AICoin就会按照设置的价差率检测平仓时机，然后完成快捷下单平仓。

 

形成一个套利操作的闭环。

 

开仓小tips：期现套利是价差套利的一种，价差套利的核心参数是开平仓的价差率。套利的理论收益率 = 开仓价差率  -  平仓价差率，同时价差率也会影响开平仓的快慢，越接近0开平仓越快，但是相应收益会降低。

 

四、总结

 

套利特点：1.多空双开；2.收益与价格涨跌无关；3.低风险；4.收益少但稳定。

 

现货搬砖套利：1.低买高卖，利润源于交易所之间的现货差价；2.利润被已经手续费低的大户吃掉。

 

期现套利：1.买入低价方、卖出高价方；2.价差扩大开仓，价差缩小平仓，价差绝对值越大收益越大。

 

AICoin赚币器：1.机会页面筛选适合的机会；2.套利页面进行便捷套利下单。

 

行情分析：反向资金费套利值得关注。

 

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附：套利教程（期期套利以及资金费套利）

 

1.《一键自动费率套利，投入即可坐等收益，轻松赚零花》

 

2.《快速入门期现、期期套利，实现低风险稳健收益》

 

 

 

 

 

 

 

 

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