自定义指标·中性网格策略·低买高卖 一、 网格策略核心原理 网格策略是一种简单且有效的量化交易策略，核心思想是利用市场价格上下波动的机会，通过低买高卖的方式，在设定好的区间内反复积累利润。​​​​​​​ 1、 通俗的例子： 假设我们有一个水果市场的摊位，卖苹果的价格每天波动在$1到$2之间： ● 如果有人愿意以1.5买苹果，我们就卖给他； ● 如果价格跌到1.2，我们就低价进货； ● 等价格回涨到1.7时，又卖出盈利。 即使整个市场的价格是在波动而不是上涨，我们始终通过波动赚取差价，就像网格策略在数字货币市场中的运作原理一样。 2、 核心原理：低买高卖，锁定每段波动的利润 假设你在市场中BTC的价格经常在一定区间内波动（比如110,000到130,000之间），但你无法准确判断它是要突破上涨还是下跌。 如果试图一次性买入并等待趋势，你可能会承担较大的风险。此时网格策略的独特优势就显现出来： ● 将价格区间（110,000~130,000）划分为若干“小格子”（比如每$1000是一个格子）。 ● 每当价格下跌触及某个格子时，就在此买入一定数量。 ● 每当价格上涨触及某个格子时，就在此卖出一定数量。 通过这个策略，价格每次在格子间波动，你就捕捉到一次小的利润。而且，不管是横盘震荡还是价格上下大幅波动，只要价格在这个区间内变化，你都能持续获利。 3、 为什么网格策略有效？ 从本质上看，很多数字货币价格（如比特币、以太坊）常常呈现波动性强、方向不确定的特性。这种涨涨跌跌的行情，非常适合网格策略，原因有以下几点： （1）价格不会“一直涨”或“一直跌”： 大多数时间里，市场价格会经历上涨、下跌、震荡的循环。即使价格呈现长期趋势，它们也通常伴随着短期的回调和反弹。网格策略利用这种价格波动，把整体趋势拆分成多个小范围的交易机会。 （2）避免了主观判断： 传统方式下，投资者总是希望“低点买入、高点卖出”，但往往由于判断错误而错失机会。而网格策略基于“机械化买卖”原则，不需要判断行情的具体方向，只要设定好区间和网格，就可以自动操作，排除情绪干扰。 （3）适合震荡市场，消化恐惧与贪婪： 在震荡行情中，普通投资者可能因为害怕价格跌破支撑、不敢买入，或者因担心错过收益、不知道何时卖出。而网格策略正好在每次市场波动中低位买入、高位卖出，帮助投资者轻松获利。 4、 网格策略的运作机制 假设我们通过网格策略操作一个资产，具体可以分为以下步骤： 1）设置价格区间（高点与低点）： 比如预计ETH的价格会在$2000到$3000波动。 2）划分网格： 将区间分成若干小段（比如5格，即每$200为一个格子）。 3）设置每笔交易资金： 假设每个格子买入0.05个ETH，总资金控制在合理范围内。 4）网格触发逻辑：当价格从$2200以上跌到$2200时，买入0.05个ETH； ● 当价格从$2200反弹到$2400时，卖出0.05个ETH。 ● 简单来说，每次触发买入或卖出动作，都实现了一次“低买高卖”。 5）自动化执行： 借助交易所的网格机器人或量化工具，全部操作都会被自动化处理。(AiCoin中文)