【Deribit期权市场播报】0611——数据实验室

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播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

Greeks.live格致数据实验室正式推出了Data.Greeks.live 数据看板,之后的播报都会采用Greeks Data Lab和Deribit官网提供的数据。

比特币价格重回近期横盘区域,波动幅度不大,IV也在持续下降。相反以太坊反而跌到了上一轮下跌的下方边缘。

BTC期权】

期权成交量6.76亿美元,期权持仓量为64亿美元。

【历史波动率】 

10d 105%

30d 120%

90d 91%

1Y 73%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 86%, 3m 90%, 6m 95%,DVol 100%

6/10:1m 91%, 3m 94%, 6m 96%,DVol 103%

比特币价格进入前期横盘区域,目前33000USD的支撑和40000的压力都很强,相对来讲横盘的可能性很大,比特币各期限IV继续下跌。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,Put的成交较多,很大程度上是前几日Call成交较多的副作用大宗交易比较活跃,Call Block的成交量为2100张占比12%,Put Block成交量为1800张,占比10%。这些数据说明市场恢复了比较均衡的态势,多空重新调整仓位。

【期权持仓分布】

6月期限约为6.2万币,其中看涨期权占了3.6万币。

ETH期权】

以太坊期权成交量2.7亿美元,持仓量37亿美元。

【历史波动率】

10d 103%  

30d 190%

90d 134%

1Y  105%

【IV】 

各标准化期限IV:

今日:1m 119%,3m 125%,6m 124%

6/10:1m 121%,3m 127%,6m 125%

以太坊在本轮下跌中跌幅不大,并未跌破区域,但反弹力度也很小,随着不断震荡的行情,以太坊反而下跌至2400美元的箱体下方,IV小幅下降。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,以太坊的Call成交相对较多,特别是Call Sell。大宗成交量下降,2900张的交易量甚至还没有比特币高。目前以太坊已经数日没有新概念支撑,资金流入有限也是必然的。

 【期权持仓分布】

6月期限约为57.3万币,其中看涨期权约32。3万币。


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