
Benson Sun|2025年10月22日 06:36
在幣圈,我幹過不少蠢事
其中一件蠢事就是帶單的槓桿倍率
23年年底我在 OKX 上做了一個交易信號,
當時 OKX BTC-PERP的最小單位還是0.01 BTC
以當時 BTC 的價格來說,大概折合400多美金
這什麼概念呢?
任何金額低於 400 美金的單子,系統都會直接拒單。
當時我在測試的時候就跟官方提過這個問題
他說他們在改了,但需要時間,大概還要一個月
一個月過去了,我又問了一次
官方說,還沒改好,要等到下個季度
我想說好吧
不然先預設槓桿高一點,這樣讓大家所有人都開的起來
然後再去群裡跟大家說,如果你本金夠大的話,
槓桿其實是可以調低的
(訂閱信號的時候,可以自調參數)
我本來以為沒問題
因為從我這邊的dashboard,
我是看不到跟單的人的槓桿倍率的
我以為大家都是小資金開高槓桿,大資金開低槓桿去玩
當時我有跟大家說,如果你是高槓桿,記得要提現
因為槓桿越高賺錢越快,但遇到逆風盤會爆掉
結果2025年1月底的時候,
BTC ETF 通過後,利好出盡變利空
BTC一路從 48000 一路下跌到 38000
ETH 一路從 2700 下跌到 2100
當時我們的量化,
從BTC 42000、ETH 2300的位置開始分批進場
然後我就發現群裡說快爆倉了
當時我自己覺得很奇怪
為什麼會爆倉呢?
一問之下才發現,
很多人是按照預設的設定,
一路無腦按,按到可以開信號為止,
沒有注意到槓桿是可以調整的
我徹底慌了
當時我有個朋友開3倍,
放了50萬美金,我問他說還可以嗎?
他說回撤大概20%左右,他還能接受
但群裡已經爆炸了
一堆人紛紛指責我不負責任,
說什麼量化會賺錢,是個騙子
但明明,前幾個月的績效很好看,確實是賺很多的
迫於壓力,我最後在低點止損了整個信號的多單
我那朋友也賠了20幾萬美金
事後大家也知道,
那時候是本輪牛市一個進場非常好的位置
後面BTC跟ETH就一路起飛了
如果我沒迫於壓力止損,他會賺超過50萬美金
事後他也沒怪我,但我一直覺得很幹
然後就有一些搞不清楚狀況的場外KOL
說我開高槓桿是故意害死人
我只是想賺手續費跟分潤,
反正賺錢我分,賠錢不甘我的事 blah blah blah
當時這個信號我沒有對外公開,
只是在一個小群裡面分享,
因為績效一開始很不錯,就被傳到其他群了,
變成一堆外群的人都在跟,
所以有些人沒看到使用說明
這件事影響我很多,
直到現在,還是一堆人拿這個黑我
我有錯嗎?當然有,我不該把槓桿開的這麼高
因為總是有人不會按照使用說明去做
我早該料到的
後來 OKX 把面額問題處理掉之後
我又重開了一個信號,也就是 CoinKarma 的 Ultron
CoinKarma的官方量化信號預設是 3 倍
任何開高於3倍的,我都跟他說風險自負
後來 Ultron 跑了500多天,
在只做 BTC-PERP 的狀況下
績效跑贏 BTC 現貨 2 倍,最大回撤只有 BTC 現貨的 2/3
為了極致透明,我們並且公開所有倉位紀錄,
並且每小時從交易所 API 抓取淨值放在網頁上:
任何持倉期間的浮動損益,都會即時反映在淨值曲線上。
而且我們很有種的把淨值直接跟 BTC 做比較
這種透明度,比多數量化基金還高,更別說我們其實本質上是個數據網站了,本業也不是做資管的。
如今,Ultron 已是 OKX 上AUM 最高、運行最久、訂閱者總盈利最高的量化信號。
過去四個月,BTC 基本沒動,但我們賺了30%以上,證明這信號是真的有 alpha。
現在坊間的數據網站很多,指標也一大堆,
但大多只是紙上談兵——做分析、寫報告、畫圖表,但沒人真的拿自己的錢下去實驗。
他們頂多給你一個回測結果,
卻從不敢公開一條實盤淨值曲線。
而我們是從 CoinKarma 成立第一天就跑實盤,CoinKarma 成立多久,Ultron 就跑了多久
老實說,我不知道有多少數據網站敢這樣做。
至少到目前為止,Glassnode、CryptoQuant、Nansen AI ,這些頭部數據平台裡,沒有一家敢親自下場做實盤。
到現在還有黑粉在那邊「Coin腳麻、腳麻」地叫。
我真的懶得多辯,真金不怕火煉。
當鍵盤酸民都容易——你他媽行你上啊。
幹。(Benson Sun)
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