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一、为什么套利能有稳定收益

   

    AICoin的反向套利基于永续费率套利，指在现货和永续合约中同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易，目标是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

 

1.1 资金费率说明

 

    资金费率是永续合约锚定现货价格的重要机制，用来平衡多空情绪。

 

        · 资金费率>0时，在结算时，多头支付资金费用，空头获得资金费用；

        · 资金费率<0时，空头支付资金费用，而多头获得。

 

    支付或获得资金费用 = 持仓名义价值*资金费率

   

    资金费用一般每8小时结算收取一次，每天收3次，不同交易所的结算收取时间不同，在结算时间前平仓则无需支付或不能获得资金费用。

 

1.2 永续费率套利

     

    该套利是通过赚取永续合约结算的资金费作为收益。如果只开一个永续合约仓位，很可能合约亏损远大于结算时资金费收益，所以需在现货做一个方向相反的单子进行套保。

 

     如资金费率 > 0，小明想赚资金费用则在永续合约开了1个BTC空单，则需在现货需买入1个BTC。若BTC上涨，则合约亏、现货赚；若BTC下跌，则合约赚、现货亏；实现盈亏平衡。无惧币价涨跌，若资金费率一直保持>0，小明则一直安心收取永续费率即可。

 

 

二、什么是反向套利

   

    反向套利是指当资金费率<0，在永续合约做多、现货杠杆借币卖出(此为套利开仓操作)，以赚取资金费用。若资金费率一直<0，可保留仓位一直收取资金费。当资金费率变为>0，则进行套利平仓操作：平掉永续合约多仓、买入现货归还借贷。

 

    反向套利，收益主要源于：【资金费率】、【价差】；损耗主要为：【交易手续费】、【借币利息】。

   

    反向套利收益 = 开仓后累计收取的资金费用 +（平仓价差 - 开仓价差）- 永续合约开平仓手续费用 - 现货买卖手续费用 - 借币利息

 

    开仓价差：套利开仓时，永续合约价格 - 现货价格 的差值。

    平仓价差：套利平仓时，永续合约价格 - 现货价格 的差值。

 

    由上可知，反向套利时，累计的资金费率负得越多，平仓价差率越大，开仓价差率越小，交易手续费越低，借币利息越低，则套利收益越高。

 

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 反向套利相关教程：

      1. AICoin 反向套利工具优势

      2. 如何使用AICoin套利工具创建反向套利

      3. 反向套利的风险

      4. 为什么套利能有稳定收 益 和 反向套利定义【本文】

      5. 常见问题

 

 

 

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