上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析，本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。
交易逻辑分析
上篇文章我们说到，只要遍历网格每个网格线，判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际上逻辑细节还是有不少的，往往不了解策略编写的萌新们容易形成一个错误认知就是“逻辑非常简单，代码应该也就几行而已，实际编写起来发现细节还是很多的。”
首先我们要考虑的第一个细节就是，无限网格这方面的设计。还记得上篇文章我们一起设计了一个生成初始网格数据结构的函数createNet么？这个函数是生成了一个网格线是有限个数的网格数据结构。那么如果在策略运行时，价格超出了这个网格数据结构的边界（超过最上边即价格最高、最下边即价格最低的网格线）呢？所以我们首先要给网格数据结构增加延伸机制。开始编写策略main函数，main函数就是策略开始执行的代码：
让网格数据结构可以延伸就是这段代码（从上边代码中节选）：
接下来就要考虑如何具体实现交易触发。
可以看到：
上穿网格线条件：preTicker.Last < p.price && ticker.Last > p.price
下穿网格线条件：preTicker.Last > p.price && ticker.Last < p.price
就是我们上篇所讲的：
上穿下穿只是判断可否下单交易的第一步，其中还需要判断网格线数据中的标记。如果是上穿，就判断价格低于当前网格线并且最近的网格线上的buy标记，如果buy标记的值为true，则说明上一根网格线买入过，就重置上一根的buy标记为false,重置当前网格线sell标记为false。判断完刚才的条件，如果没有触发则继续判断，如果当前网格线上buy/sell标记均为false，则说明当前网格线可以交易，由于是上穿，我们这里执行卖出操作，执行之后标记当前网格线sell标记true。下穿处理逻辑相同（这里留给萌新们思考思考）。
完整的策略回测
为了可以看到一些回测时的数据，编写了一个函数showTbl显示数据。
完整策略代码：
策略回测：
可以看到网格策略的特点，遇到有趋势行情的时候会有较大浮亏，震荡行情下收益才会回升。所以网格策略并非无风险，现货策略尚可“躺平”硬撑，期货合约网格策略则风险更大，需要对于网格参数偏保守设置。
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